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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金正式获批

发布时间:2019-12-29 06:31

 

  助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。对冲指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。量化对冲是量化基金采取的一种特殊策略方式,通过“量化”的方式实现“对冲”策略。

  量化对冲基金采取多种套利策略,主要以多空套利思路为主。量化对冲基金有两大对冲模式,分别是无风险套利和风险套利。其中,无风险套利涵盖ETF套利、股指期货期现套利和国债期货套利;风险套利包括阿尔法套利、统计套利。

  业内人士表示,量化对冲基金的最大优势在于可采用对冲策略控制股票底仓波动风险,是获得绝对收益的有效工具。当前,货币型基金收益率下行,配置吸引力减弱;偏股型基金波动率太高,资产配置比例有限。追求绝对收益的量化对冲基金,投资范围广泛,股票、债券、期货、大宗商品等都可以作为投资标的,投资策略灵活,可以获得更好的风险调整收益,有望成为低风险理财产品的替代者。以市场中性策略为例,其收益率与股票指数收益率相当,波动性近似于债券指数,风险调整后的收益水平远高于股票和债券指数。此外,量化对冲基金与股票策略、债券策略相关性低,可降低组合波动性。

  据了解,德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金是德邦基金推出的首只量化对冲基金,采取市场中性策略,以量化多因子选股模型为主、股指期货等多种策略对冲系统风险为辅,投资范围包含股票、债券、可交换债券、短融、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货等。股票仓位方面,将基于特定时间、环境下的国内股指期货市场状况,根据上期沪深300股指期货当月合约的基差水平决定股票资产的投资比例。

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